Solvabilité 2 : Sham obtient le feu vert de l'ACPR sur son modèle interne

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Société d'assurance mutuelle intervenant sur des risques longs – la responsabilité civile médicale – Sham a opté pour un modèle interne partiel dans le cadre des nouvelles normes de solvabilité. Ce modèle vient d'être validé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

La direction des risques de Sham, pilotée par Edwige Rossignol, a commencé à travailler sur le modèle interne partiel dès 2012.
La direction des risques de Sham, pilotée par Edwige Rossignol, a commencé à travailler sur le modèle interne partiel dès 2012.

Le modèle interne partiel élaboré dans le cadre de Solvabilité 2 par la société d'assurance mutuelle Sham vient d'obtenir l'aval de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Pour l'entreprise qui assure en responsabilité civile des acteurs de la santé, le choix de cette formule hybride s'est imposé en 2012. « Dans notre préparation à Solvabilité 2 qui a débuté très tôt, dès 2003, nous avons compris que même avec les coefficients spécifiques, le modèle standard n'était pas adapté compte tenu de la spécificité des risques – RC, développement long - que nous couvrons », explique Edwige Rossignol, directrice des risques de Sham.

En 2014, la responsabilité civile médicale représentait 70,7% du chiffre d'affaires de Sham réalisé en assurance (311 M€ au total), et près de 95% de ses provisions techniques qui s'élevent à 1,8 Md€.

Un ratio de 253% pour Sham et de 255% pour le groupe prudentiel

« En nous appuyant sur l'expertise de nos équipes actuarielles, juridiques et techniques, et sur la profondeur de nos bases de données, nous nous sommes focalisés dans la construction du modèle interne partiel, sur le risque de souscription en RC qui englobe le risque de primes et le risque de réserve », précise Edwige Rossignol.

Ce modèle interne partiel permet de calculer le capital de solvabilité requis pour la société d'assurance mutuelle Sham et pour le groupe prudentiel intégrant Sham Vie. Selon le nouveau régime prudentiel, le ratio de solvabilité de Sham pour l'exercice 2014 s'établit à 253% et celui du groupe prudentiel à 255%.

prochaine étape : les filiales à l'étranger

Depuis 2014, le groupe est également actif en assurance à l'étranger : en Espagne et en Italie. Pour ces activités encore récentes, le choix du modèle interne partiel n'a pas été retenu par le groupe. « Selon le principe de proportionnalité, nous avons commencé nos travaux par le cœur de métier, le risque RC en France, pour lequel la formule standard n'est pas appropriée », précise la directrice des risques. Mais à terme, l'objectif du groupe est de déployer ce modèle hybride à l'étranger, « cela se fera sur une base identique ou différente en fonction du développement des activités et des comportements en termes de risques », précise-t-elle.

En France, d'autres acteurs ont fait le choix d'un modèle interne partiel. C'est le cas notamment de la société SMABTP (groupe SMA) qui opère sur le secteur de la construction comportant des risques à développement long tels que la responsabilité civile décennale. La société a fait part de la validation de son modèle par l'ACPR en novembre 2015.



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