Habart Marine

Marine Habart

Responsable Retraite & Fonds de Pension et responsable Modèle Interne Vie - AXA Group Risk Management chez Axa chez Axa

07/11/2016 14h11

Axa Marine Habart

Formation

2003 : diplôme de l'EURIA (EURO Institut d'Actuariat).

2004 : Master spécialisé "Informatique appliquée à la décision bancaire et actuarielle" de l'École Nationale Supérieure Des Télécommunications, de Brest.

2010 : doctorat en sciences actuarielles, réassurance et épidémiologie de l'École Nationale Supérieure Des Télécommunications, Brest.

2016 : qualification CERA (Certified Enterprise Risk Analyst) de l’Institut des actuaires.

Parcours

2002 : stagiaire au Crédit Agricole à Chicago.

2003 : stagiaire chez General Cologne Re à Londres.

2004-09 : actuaire Embedded Value chez BNP Paribas Assurance.

2009-11 : actuaire qualifiée Modèle Interne Solvabilité 2 chez BNP Paribas Assurance.

2011-14 : actuaire ALM chez BNP Paribas Cardif.

2014-15 : responsable de la certification des dispositifs Solvabilité 2.

2015-16 : responsable Retraite et Fonds de pension chez Axa.

Depuis 2016 : responsable Retraite & Fonds de Pension et responsable Modèle Interne Vie - AXA Group Risk Management chez Axa.

 

 

Retrouvez la nomination de Marine Habart dans les trophées de la femme dans l'assurance 2016.

Réalisations

Marine Habart est représentante de l’Institut des actuaires à l’Association européenne des actuaires (AEE) au sein de la Pensioner Mortality Task Force.

Elle a été aussi membre du conseil d'administration de l’Institut des Actuaires de 2012 à 2016.

 

Autres :

Depuis 2014 : membre du comité éditorial de L'Actuariel, magazine trimestriel publié The Society of Actuaries.

Depuis 2011 : co-directrice d'EURIA (EURO Institut d'Actuariat).

Depuis 2011 : chercheuse associée à Telecom Bretagne.

 

Publications :

2015 : Asset and Liability Management for Banks and Insurance Companies, Wiley-ISTE

2013 : VaR Methodology for Non-Gaussian Finance, Éditions Wiley-ISTE.

2012 : Modélisation stochastique du risque de pandémie - Stratégies de couverture et d'assurance, Éditions Hermès Lavoisier.

2009 : Exploring the longevity risk using statistical tools derived from the Shiryaev-Roberts procedure, European Actuarial Jounal, Lyon, France.

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