David Dubois (Institut des actuaires) : « L'actuaire est un data scientist »

David Dubois (Institut des actuaires) : « L'actuaire est un data scientist »
photos : LAETITITIA DUARTE David Dubois Président de l’Institut des actuaires

À quelques mois de l’édition 2018 du congrès des actuaires, le président, depuis juillet 2016, de l’Institut des actuaires évoque les mutations de cette fonction clé des sociétés d’assurance, notamment à l’heure du big data.

En novembre dernier, l’association SOS Racisme, en partenariat avec le CNRS, dénonçait les discriminations liées à l’âge, au lieu de résidence ou encore à la classe sociale des assurés lors de la souscription de leur contrat. Qu’en pensez-vous ?
Le tarif d’assurance payé par un assuré est établi en fonction des caractéristiques du risque. Ce tarif technique est calculé à partir de statistiques dans un souci d’objectivité et en conformité avec la réglementation. Ainsi, le genre ne peut plus être un facteur tarifant depuis le 21 décembre 2012, conformément à la directive européenne 2004/113/CE qui l’interdit. S’ajoutent d’autres paramètres comme la clientèle cible, les niveaux de charge­ment, le réseau de distribution, l’effet de sélection, la rentabilité des capitaux propres… En assurance de personnes, l’âge est un bon indicateur puisqu’à mesure qu’ils vieillissent, les assurés peuvent davantage souffrir simultanément de plusieurs problèmes de santé. Il s’agit de faits qui reposent sur des éléments intrinsèques aux personnes et non des éléments discriminants. En assurance non-vie, ce sont plutôt des facteurs externes qui conditionnent le niveau d’exposition au risque, telles les catastrophes naturelles pour l’assurance habitation. En automobile, la situation géographique est aussi un critère de poids dans la tarification avec l’établissement de zoniers définis sur la base de statistiques objectives par les assureurs. Si d’aventure la réglementation imposait de supprimer ce critère, le marché n’aurait d’autre choix que de l’appliquer. Mais il faut avoir en tête que le « zéro critère » pour tarifer n’existe pas, il est contraire à la logique de tarification d’assurance qui opère un premier niveau de mutualisation puis intègre des carac­téristiques spécifiques au risque assuré pour affiner le prix. Le « zéro critère » serait une forme de Sécurité sociale. C’est un autre choix d’organisation de l’assurance.

Quelle est, aujourd’hui, à ce titre, la mission de l’actuaire ?
L’actuaire analyse et évalue les risques à partir de données en les situant dans leur contexte global. Son travail permet d’objectiver tous les débats à la lueur de faits. Il met en évidence des corrélations entre des éléments en fonction de données disponibles ou de scénarios établis, en recourant à des techni­ques mêlant mathématiques, statistiques, finance et économie.

Et quel doit être, selon vous, le rôle de l’assurance à l’ère du big data ?
Répartir les risques entre tous via la définition d’une tarification. Mais entre hypermutualisation ou hyperindividualisation, il y a un large spectre de possibilités. Dans cette ère du big data, l’accumulation et l’accès facilité aux données de toutes sortes permettent d’hyper-individualiser les tarifs d’assurance tel que cela est déjà pratiqué chez bon nombre d’autres secteurs d’activité.

SON PARCOURS

Âgé de 49 ans, David Dubois est actuaire certifié IA, titulaire d’un certificat marketing digital et d’un MBA de l’ESCP Europe ainsi que d’un DEA en économie mathématique et économétrie de l’université Paris 2.

  • De 1991 à 1998 Responsable marchés puis études chez Scor Vie.
  • De 1999 à 2002 Directeur adjoint à la direction assurance de personnes de Sorema.
  • De 2002 à 2003 Senior manager en actuariat conseil retraite et rémunérations chez PwC.
  • De 2003 à 2009 Directeur des assurances de personnes de Munich Re France.
  • Depuis 2010 Directeur de RGA France et président de l’Institut des actuaires, depuis juillet 2016.

Y êtes-vous favorable ?
C’est une question sensible qui devrait d’ailleurs être traitée dans le cadre d’un vrai débat de place. Dans la vie, la segmentation existe déjà, c’est le principe fondamental du marketing. Le sujet, pour l’actuaire, reviendrait à individualiser au maximum le tarif en fonction des caractéristiques de l’assuré, qu’elles soient liées à des facteurs personnels ou compor­tementaux. L’Institut des actuaires est une association reconnue d’utilité publique et, à ce titre, nous allons créer cette année un groupe de travail sur cette question.

Comment évolue l’activité de l’institut ?
Nous avons plus 4 000 membres à la fin de 2017. Nous poussons des travaux actuariels pour faire avancer les débats et pour illustrer les conséquences des nouvelles réglementations. Nous échangeons régulièrement avec les instances de place telles l’ACPR, la FFA, le Trésor ou encore la Cnil. Notre objectivité est reconnue et appréciée. Les actuaires interviennent dans tous les niveaux de la chaîne de valeur dans le souci de bien gérer les risques et de veiller à la solidité financière des sociétés d’assurance.

Comment et quand intègre-t-on votre institut ?
Quand l’étudiant finit son cursus académique dans l’une des dix filières de formation reconnue (ndlr : Ensae, Cnam, Isup, CEA, Isfa…), il entre à l’institut en tant qu’actuaire associé après avoir soutenu un mémoire d’actuariat devant un jury. À l’issue de ses trois premières années d’expérience, il doit normalement obtenir le titre d’actuaire qualifié (ndlr : 2 500 à ce jour). C’est une période de professionnalisation, le jeune actuaire apprenant à mettre en œuvre les normes de pratiques du métier (ndlr : il en existe cinq). Depuis le 1er janvier 2018, pour devenir actuaire qualifié, l’actuaire associé devra avoir suivi une « formation au professionnalisme ».

Les compétences pour devenir actuaire se développent. Comment y faites-vous face ?
Les compétences relèvent d’un socle académique axé sur les mathématiques et les statistiques, sur un core syllabus inspiré de celui de l’Association actuarielle internationale. Les évolutions en cours visent à intégrer les nouvelles compétences nécessaires au métier, mais aussi les attentes des employeurs de l’assurance, de la finance, de la banque et de la retraite. La demande d’actuaires demeure soutenue avec le besoin grandissant d’analyse et d’évaluation des risques, notamment face à l’émergence de risques nouveaux dans des environnements de plus en plus complexes avec l’hyper­réglementation, la digitalisation, la géopolitique, les taux d’intérêt bas, la politique monétaire… Nous avons ainsi enregistré près de 300 nouveaux membres en 2017.

Le « zéro critère » pour tarifer n’existe pas, il est contraire à la logique de tarification d’assurance.

N’y a-t-il pas une ambiguïté persistante entre le métier d’actuaire et de data scientist ?
L’actuaire est, à la base, un data scientist. Ce qui a changé avec le big data, c’est la disponibilité de larges bases de données et donc le besoin d’outils de traitement spécifiques. C’est pourquoi nous avons mis en place une nouvelle norme de pratique professionnelle, votée le 16 novembre dernier, relative à l’utilisation et à la protection des données massives, personnelles et de santé, à caractère personnel. Si l’accumulation de données nécessite aujourd’hui un traitement différent et de nouveaux algorithmes, la data science est une compétence supplémentaire à acquérir pour les actuaires. Mais un data scientist n’est pas, inversement, un actuaire. Cette profession ne fait pas l’objet d’un encadrement par des normes professionnelles spécifiques ni même, au plan de la formation, d’un core syllabus qui serait reconnu internationalement. Ce qui reste à trancher, c’est de savoir si l’actuaire doit se trouver en position d’encadrer des travaux de data scientists ou s’il doit lui-même en devenir un… C’est la raison pour laquelle nous nous sommes positionnés sur les deux créneaux. Avec, d’une part, une formation « data science pour l’actuariat » qui se déroule sur quatorze mois visant à former les actuaires à ces techniques et, d’autre part, le lancement en 2018 d’une formation complémentaire sur « l’essentiel de la data science pour manager ».

Solva 2 renforce-t-elle le rôle de l’actuaire ?
L’actuaire a toujours été une fonction importante au sein des entreprises dans laquelle elle est exercée. Ce qui a changé avec Solvabilité 2, c’est l’obligation pour les assureurs de nommer officiellement des titulaires pour quatre fonctions dites clés au sens de la directive. Les actuaires sont naturellement enclins à les occuper. Nous le constatons chez nos membres. Pour les accompagner dans leur prise de fonction, nous avons d’ailleurs créé, mi-octobre 2017, le « club fonction clé risque ». Suivra bientôt le « club fonction clé actuarielle ». La directive Solvabilité 2 impose, en effet, aux organismes assureurs des contraintes fortes en termes d’analyse, de modélisation et d’évaluation des risques. Cela a ouvert un champ d’activité plus vaste pour les actuaires.

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