Stress tests : les assureurs sensibles aux chocs de marché

Stress tests : les assureurs sensibles aux chocs de marché

L’Autorité européenne des assurances (EIOPA) a testé la résistance de 42 assureurs en cas de chocs défavorables. Le secteur se montre globalement résilient, mais sensible aux chocs sur les taux.

L’assurance européenne est résiliente et suffisamment capitalisée pour faire face aux chocs, conclut la quatrième campagne de stress tests (tests de résistance) menée par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA).

Les 42 groupes d’assurance et de réassurance soumis à cet exercice montrent toutefois « une sensibilité importante à des chocs de marché combinés à des chocs assurantiels », relève l’Autorité prudentielle. Trois scénarios « sévères mais vraisemblables » ont été testés : un choc de remontée des taux combiné à un choc de rachat et d’insuffisance de provisionnement ; un choc de baisse des taux combiné à un choc de longévité ; et enfin, une succession de catastrophes naturelles où les pays européens sont touchés par une suite de quatre tempêtes, deux inondations et deux tremblements de terre.

Résistance aux cat' nat'

Le marché européen se montre très résilient au scénario de catastrophes naturelles grâce à l’importance de la réassurance, qui absorbe 55% des pertes. Une baisse de seulement 0,3 point de pourcentage a été constatée sur le ratio de couverture des passifs par les actifs des assureurs testés.

Vulnérabilité aux chocs sur les taux

En revanche, les deux premiers scénarios impactent davantage les assureurs européens. Dans le scénario de remontée des taux, le ratio de couverture des passifs par les actifs est réduit d’environ un tiers (-32,2%) et le ratio de couverture du SCR diminue à 145,2 % après choc, contre 202,4% en situation initiale. Six groupes reportent un ratio SCR inférieur à 100 %. Dans le scénario de taux bas prolongés, l’effet sur le ratio de couverture des passifs par les actifs est similaire (-27,6%) avec un ratio de couverture du SCR de 137,4 % après choc. Sept groupes ont reporté un SCR inférieur à 100% pour ce scénario.

Pas de transparence sur les comptes

En matière de transparence des comptes recommandée par la Cour des comptes européenne, l’exercice reste raté. L’EIOPA n’ayant pas le pouvoir de les y contraindre, seuls 4 des 42 groupes participants ont donné leur consentement pour publier leurs résultats individuels.

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