Dexia Crédit Local

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Manager Projet Risques Modélisation, Quantification et Défauts financiers H/F

19/04/2022 Paris (75001) Paris

Employeur

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Le poste

Manager Projet Risques Modélisation, Quantification et Défauts financiers H/F

  • 19/04/2022
  • CDI

Le poste

Assurer l'avancement de travaux de maintenance et de développement des modèles de risque de crédit et des travaux de maintenance.

Management de l'équipe :

-Mettre en place une organisation et une distribution de tâches efficace au sein de l'équipe, assurer le transfert de connaissance dans l'équipe
- Participer activement à la mise en place et au suivi du planning des travaux de l'équipe

Encadrement et management de l'équipe :

- Encadrer, coacher l'équipe afin d'assurer une grande qualité des travaux et le développement professionnel des collaborateurs
- Etablir des objectifs individuels
- Etablir un plan de développement
- Encadrer et superviser

Maintenance des modèles risques de crédit et adaptation des modèles existants :
- Réaliser des back tests en collaboration des équipes risques impliquées, et proposer des ajustements des modèles si nécessaires ;
- Organiser les bases de données et les systèmes de calcul pour la quantification des risques crédits
- Recueillir les informations de chaque type de clientèle cible, et les informations financières associées, pour construire des bases de données et les maintenir à jour
- Assurer la documentation qui sert pour la validation et audit interne, les superviseurs et les auditeurs externes.

Revue des modèles existants en respectant les normes IFRS9, en coordination avec les analystes :

- Connaissance des évolutions réglementaires sur les sujets qui concernent l'activité de l'équipe ;
- Participer à la préparation des expressions de besoin à fournir à l'équipe IT pour développer ou améliorer les outils, participer aux différents phases d'implémentation outils en collaboration avec l'équipe Risk Systems ;
- Développement et application de l'Appétit au Risque
- Participer aux différentes demandes ponctuelle.

Quantification du risque intégré : coordination input risques pour le plan financier, coordination de l'Appétit aux Risques et évaluation intégrés de l'ICAAP en collaboration avec les équipes finance, risque de marché et risque opérationnel

Guidelines et processus :

- Participer activement à la mise en place des guidelines et des méthodologies de backtesting, stress testing et de revue des modèles,
- Force de proposition pour la rationalisation des processus et mise en place de bonnes pratiques au sein de l'équipe en mode projet
Qualification et suivi des défauts :

Activité du Pôle défauts, participer activement au processus de collecte des flux relatifs aux défauts et notamment pour les calculs LGD,
Activité du Pôle défauts, apporter une vue critique et métier pour la qualification des défauts de l'ensemble des contreparties.

Comités et reporting :

- Préparer les supports pour les comités liés aux activités de l'équipe
Force de proposition lors de la mise en place et préparation de tout reporting pertinent pour l'activité
- Informer le management de tout élément significatif, être force de proposition avec des propositions d'amélioration.

Profil Vous avez suivi une formation Grande Ecole de Commerce, d'Ingénieur ou diplôme universitaire équivalent. Vous disposez de Compétences analytiques et maitrise de l'analyse de risques sur différents segments de clientèle : Compétence en leadership (communication, management). Vous avez déjà de l'expérience dans le risque de crédit et modèles, et en management. Vous avez une capacité à travailler sous pression et un esprit très structuré. Vous avez une capacité d'interaction avec les autres équipes de risques partie prenante dans le Model Management. Un anglais courant est indispensable pour le poste.


Date d’expiration de l’offre :

03/06/2022